Qust Docs
qust_portfolio
组合优化算子
这里按算子独立写组合优化页面。当前建议是先在 Python 层复用成熟优化库，稳定接口和输出 schema 后再下沉到底层。
qp.mean_variance
均值-方差组合优化：根据预期收益、风险列或协方差模型生成目标权重。
date, code, expected_return, vol/risk_model/covariance
qp.min_variance
最小方差组合：不依赖收益预测，优先降低组合风险。
date, code, vol/risk_model/covariance
qp.max_sharpe
最大 Sharpe 组合：在收益预测和风险估计之间寻找单位风险收益最高的权重。
date, code, expected_return, vol/risk_model, risk_free
qp.risk_parity
风险平价：让资产或风险桶的风险贡献接近目标比例。
date, code, vol/risk_model, group?
qp.rebalance
调仓算子：把目标权重、当前权重、价格和资金规模转为交易权重或交易数量。
date, code, target_weight, current_weight, price, nav
qp.constraints
约束配置：描述 long_only、杠杆、单资产上限、行业暴露、换手和交易成本。
constraint config, exposure columns, previous_weight