qust_portfolio / operator

qp.risk_parity

风险平价：让资产或风险桶的风险贡献接近目标比例。

输入输出

项目	说明
输入	date, code, vol/risk_model, group?
输出	date, code, target_weight, risk_contribution
调用	`qp.risk_parity(risk_col="vol", group_col=None, target_contribution="equal")`

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shape: (3, 8)
┌────────────┬──────┬─────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬───────┬─────┐
│ date       ┆ code ┆ expected_return ┆ vol  ┆ target_weight ┆ current_weight ┆ price ┆ nav │
│ ---        ┆ ---  ┆ ---             ┆ ---  ┆ ---           ┆ ---            ┆ ---   ┆ --- │
│ str        ┆ str  ┆ f64             ┆ f64  ┆ f64           ┆ f64            ┆ f64   ┆ f64 │
╞════════════╪══════╪═════════════════╪══════╪═══════════════╪════════════════╪═══════╪═════╡
│ 2026-01-01 ┆ AAA  ┆ 0.08            ┆ 0.2  ┆ 0.4           ┆ 0.2            ┆ 10.0  ┆ 1e6 │
│ 2026-01-01 ┆ BBB  ┆ 0.04            ┆ 0.15 ┆ 0.3           ┆ 0.5            ┆ 20.0  ┆ 1e6 │
│ 2026-01-01 ┆ CCC  ┆ 0.06            ┆ 0.18 ┆ 0.3           ┆ 0.3            ┆ 30.0  ┆ 1e6 │
└────────────┴──────┴─────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴───────┴─────┘

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print(out)

shape: (2, 2)
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│ 项目 ┆ 内容                            │
│ ---  ┆ ---                             │
│ str  ┆ str                             │
╞══════╪═════════════════════════════════╡
│ 调用 ┆ qp.risk_parity(risk_col="vol",… │
│ 输出 ┆ AttributeError: module 'qust_p… │
└──────┴─────────────────────────────────┘

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Python

import polars as pl
import qust as qs
from qust import col

try:
    import qust_portfolio as qp
except ImportError:
    qp = None

data = pl.DataFrame({
    "date": ["2026-01-01", "2026-01-01", "2026-01-01"],
    "code": ["AAA", "BBB", "CCC"],
    "expected_return": [0.08, 0.04, 0.06],
    "vol": [0.20, 0.15, 0.18],
    "target_weight": [0.40, 0.30, 0.30],
    "current_weight": [0.20, 0.50, 0.30],
    "price": [10.0, 20.0, 30.0],
    "nav": [1_000_000.0, 1_000_000.0, 1_000_000.0],
})

print("算子:")
print('qp.risk_parity')
print("输入数据:")
print(data)
print("调用:")
print('qp.risk_parity(risk_col="vol", group_col=None, target_contribution="equal")')

if qp is None:
    print("当前环境未安装 qust_portfolio；本例展示推荐 API、输入列和输出 schema。")
else:
    try:
        expr = qp.risk_parity(risk_col="vol", group_col=None, target_contribution="equal")
        out = col.with_cols(expr).runtime().calc_data(data)
        print("输出:")
        print(out)
    except Exception as err:
        print("当前版本提示:")
        print(type(err).__name__ + ": " + str(err))

业务改写

步骤	说明
资产池	先过滤停牌、涨跌停、成交额不足和缺失价格。
风险模型	收益预测和风险估计必须按 rebalance date 对齐，避免未来函数。
约束	long_only、杠杆、单资产上限、行业暴露和换手要显式进入优化器。
输出	目标权重最好接 Monitor 检查权重分布、风险贡献和换手。