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策略命名空间 / future.py

stra.t02_track_entry_price

行算子，跟踪“当前有效持仓的入场价”状态（用于后续止盈止损/回撤跟踪）📌 作用 ✅ 这个算子把“开仓事件”对应的价格缓存为状态，在未平仓期间持续输出该入场价； 一旦平仓事件发生，状态清空并输出空值。

接口示例returns: Exprstra

输入 / 输出

输入

输入是 `col(open_sig, exit_sig, entry_now)`，顺序固定为 3 列： 1. `open_sig`: `bool | None` 2. `exit_sig`: `bool | None` 3. `entry_now`: `f64 | None`

输入项类型示例
exit_sigBooleanFalse

输出

项目说明
返回类型Expr
输出对象表达式/执行计划/配置对象
输出语义输出列由算子、alias 或底层实现决定；需要稳定列名时显式使用 alias。
执行方式先构造对象，再放入 DataSet、Monitor、UDF 或真实执行上下文。
核心调用col('exit_sig').stra.t02_track_entry_price()

打印输入 / 打印输出

下面内容来自本页示例代码真实执行后的 stdout，不是手写占位。

打印输入

print(data)
shape: (20, 1)
┌──────────┐
│ exit_sig │
│ ---      │
│ bool     │
╞══════════╡
│ false    │
│ false    │
│ false    │
│ false    │
│ true     │
│ …        │
│ false    │
│ false    │
│ true     │
│ false    │
│ false    │
└──────────┘

打印输出

print(out)
shape: (4, 2)
┌────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ 项目           ┆ 内容                            │
│ ---            ┆ ---                             │
│ str            ┆ str                             │
╞════════════════╪═════════════════════════════════╡
│ 调用           ┆ col('exit_sig').stra.t02_track… │
│ 返回类型       ┆ Expr                            │
│ 状态           ┆ 表达式构造完成                  │
│ 怎么得到业务表 ┆ 放进                            │
│                ┆ col(...).runtime().calc_dat…    │
└────────────────┴─────────────────────────────────┘

调用

Python
col('exit_sig').stra.t02_track_entry_price()

无显式参数；输入来自当前表达式、绑定对象或命名空间。

完整代码

这个算子页使用接口示例：不伪造计算结果。需要真实上下文、多输入源、Monitor session、UDF 回调、策略状态，或当前底层实现之后再执行。
展开可复制完整代码
Python
import datetime as dt
import polars as pl
import qust as qs
from qust import col, pms

data = pl.DataFrame(
    {
        "exit_sig": [False, False, False, False, True, False, False, False, True, False, False, False, False, True, False, False, False, True, False, False],
    }
)

pool = qs.DataPool("doc_pool")
monitor = qs.Monitor()
right = qs.DataSource("right")
schema = [("x", qs.dt.Float64)]
plot_expr = col("x")
df = col("x").runtime()

print("算子:")
print('stra.t02_track_entry_price')
print("场景:")
print('策略信号：把开平仓信号、价格和状态转成交易状态表达式。')
print("模式:")
print('接口示例：只构造表达式或对象，不伪造计算结果。')
print("输入列:")
print('exit_sig')
print("调用:")
print("col('exit_sig').stra.t02_track_entry_price()")
print("输入数据模板:")
print(data)
try:
    result = col('exit_sig').stra.t02_track_entry_price()
except BaseException as err:
    out = pl.DataFrame({
        "项目": ["调用", "状态", "错误类型", "错误信息"],
        "内容": ["col('exit_sig').stra.t02_track_entry_price()", "未执行成数据表", type(err).__name__, str(err)[:200]],
    })
    print("输出:")
    print(out)
else:
    out = pl.DataFrame({
        "项目": ["调用", "返回类型", "状态", "怎么得到业务表"],
        "内容": ["col('exit_sig').stra.t02_track_entry_price()", type(result).__name__, "表达式构造完成", "放进 col(...).runtime().calc_data(data)、col.with_cols(...).runtime().calc_data(data)，或对应 Monitor/DataSet 运行上下文。"],
    })
    print("输出:")
    print(out)

改成业务代码

改哪里怎么改
列名把示例 DataFrame 里的列名换成你的真实列名，列顺序保持和用法一致。
参数只改函数括号里的参数；不要随意改变 rolling/over/batch/select 的链式层级。
输出名需要稳定输出列名时，在表达式尾部加 .alias("name")。
调试先打印输入数据和调用字符串，再执行 calc_data；报 schema 错时先检查列数和 dtype。

注意事项

- 输入列顺序错误：这个算子按固定位置读取 3 列，不按列名匹配
- `open_sig` 长时间连续为 `True`：会在每行重置入场价，不等价于“仅开仓时打点”
- `open_sig=True` 但 `entry_now=null`：状态会被写成空值，后续依赖入场价的逻辑会变空
- 忘记接 `expanding()`：得到的不是你期望的完整时序列结果

来源

项目位置
源码文件future.py
类/对象Stra