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策略命名空间 / future.py

stra.t02_track_best_since_entry

行算子，跟踪“入场后有利方向的极值状态”📌 作用 ✅ 该算子用于在持仓期间维护一个“最有利价格基准”： - 多头语义下维护 `high_since_entry` - 空头语义下维护 `low_since_entry` 它常作为后续回撤止盈/移动止损的基础状态输入。

接口示例returns: Exprstra

输入 / 输出

输入

输入是 `col(open_sig, exit_sig, favorable_1, entry_price)`，顺序固定为 4 列： 1. `open_sig`: `bool | None` 2. `exit_sig`: `bool | None` 3. `favorable_1`: `f64 | None` 4. `entry_price`: `f64 | None`

输入项类型示例
exit_sigBooleanFalse
favorable_1Float6410.4

输出

项目说明
返回类型Expr
输出对象表达式/执行计划/配置对象
输出语义输出列由算子、alias 或底层实现决定；需要稳定列名时显式使用 alias。
执行方式先构造对象，再放入 DataSet、Monitor、UDF 或真实执行上下文。
核心调用col('exit_sig', 'favorable_1').stra.t02_track_best_since_entry(False)

打印输入 / 打印输出

下面内容来自本页示例代码真实执行后的 stdout，不是手写占位。

打印输入

print(data)
shape: (20, 2)
┌──────────┬─────────────┐
│ exit_sig ┆ favorable_1 │
│ ---      ┆ ---         │
│ bool     ┆ f64         │
╞══════════╪═════════════╡
│ false    ┆ 10.4        │
│ false    ┆ 10.6        │
│ false    ┆ 10.5        │
│ false    ┆ 10.9        │
│ true     ┆ 11.1        │
│ …        ┆ …           │
│ false    ┆ 12.8        │
│ false    ┆ 12.6        │
│ true     ┆ 13.1        │
│ false    ┆ 13.3        │
│ false    ┆ 13.5        │
└──────────┴─────────────┘

打印输出

print(out)
shape: (4, 2)
┌────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ 项目           ┆ 内容                            │
│ ---            ┆ ---                             │
│ str            ┆ str                             │
╞════════════════╪═════════════════════════════════╡
│ 调用           ┆ col('exit_sig', 'favorable_1')… │
│ 返回类型       ┆ Expr                            │
│ 状态           ┆ 表达式构造完成                  │
│ 怎么得到业务表 ┆ 放进                            │
│                ┆ col(...).runtime().calc_dat…    │
└────────────────┴─────────────────────────────────┘

调用

Python
col('exit_sig', 'favorable_1').stra.t02_track_best_since_entry(False)
参数类型默认值说明
reverseboolFalse位置参数

源码参数说明

`reverse: bool = False`
- `False`：多头语义（跟踪最大值）
- `True`：空头语义（跟踪最小值）

状态逻辑 🔄
每行更新顺序如下（先平，再开，再续）：

完整代码

这个算子页使用接口示例：不伪造计算结果。需要真实上下文、多输入源、Monitor session、UDF 回调、策略状态，或当前底层实现之后再执行。
展开可复制完整代码
Python
import datetime as dt
import polars as pl
import qust as qs
from qust import col, pms

data = pl.DataFrame(
    {
        "exit_sig": [False, False, False, False, True, False, False, False, True, False, False, False, False, True, False, False, False, True, False, False],
        "favorable_1": [10.4, 10.6, 10.5, 10.9, 11.1, 10.8, 11.3, 11.5, 11.2, 11.7, 12.0, 11.8, 12.3, 12.5, 12.2, 12.8, 12.6, 13.1, 13.3, 13.5],
    }
)

pool = qs.DataPool("doc_pool")
monitor = qs.Monitor()
right = qs.DataSource("right")
schema = [("x", qs.dt.Float64)]
plot_expr = col("x")
df = col("x").runtime()

print("算子:")
print('stra.t02_track_best_since_entry')
print("场景:")
print('策略信号：把开平仓信号、价格和状态转成交易状态表达式。')
print("模式:")
print('接口示例：只构造表达式或对象，不伪造计算结果。')
print("输入列:")
print('exit_sig, favorable_1')
print("调用:")
print("col('exit_sig', 'favorable_1').stra.t02_track_best_since_entry(False)")
print("输入数据模板:")
print(data)
try:
    result = col('exit_sig', 'favorable_1').stra.t02_track_best_since_entry(False)
except BaseException as err:
    out = pl.DataFrame({
        "项目": ["调用", "状态", "错误类型", "错误信息"],
        "内容": ["col('exit_sig', 'favorable_1').stra.t02_track_best_since_entry(False)", "未执行成数据表", type(err).__name__, str(err)[:200]],
    })
    print("输出:")
    print(out)
else:
    out = pl.DataFrame({
        "项目": ["调用", "返回类型", "状态", "怎么得到业务表"],
        "内容": ["col('exit_sig', 'favorable_1').stra.t02_track_best_since_entry(False)", type(result).__name__, "表达式构造完成", "放进 col(...).runtime().calc_data(data)、col.with_cols(...).runtime().calc_data(data)，或对应 Monitor/DataSet 运行上下文。"],
    })
    print("输出:")
    print(out)

改成业务代码

改哪里怎么改
列名把示例 DataFrame 里的列名换成你的真实列名，列顺序保持和用法一致。
参数只改函数括号里的参数；不要随意改变 rolling/over/batch/select 的链式层级。
输出名需要稳定输出列名时，在表达式尾部加 .alias("name")。
调试先打印输入数据和调用字符串，再执行 calc_data；报 schema 错时先检查列数和 dtype。

注意事项

- 输入列顺序错误：该算子按固定位置读取 4 列，不按列名匹配
- `entry_price` 不是“持仓状态入场价轨迹”：会造成极值初始化错误
- `favorable_1` 方向传反：
  - 多头误传 `low_1`
  - 空头误传 `high_1`
- `open_sig` 连续为 `True`：会每行重置极值，无法得到正常“持仓内累积极值”
- 忘记接 `expanding()`：结果不是完整时序状态列

来源

项目位置
源码文件future.py
类/对象Stra