策略命名空间 / future.py

stra.exit_by_profit_drawdown

行算子，按“盈利启动 + 回撤比例”触发离场信号 📌 作用 ✅ 该算子会在底层自行维护持仓状态（`bars_pos / entry / best`）： - `open_sig=True` 时开新仓并记录入场价（来自 `price`） - 持仓期间持续更新最优价 `best`（long 取 max(price)，short 取 min(price)） - 达到

接口示例returns: Exprstra

输入 / 输出

输入

输入是 `col(open_sig, price, trigger)`，顺序固定 3 列： 1. `open_sig`: `bool | None`，开仓信号 2. `price`: `f64 | None`，用于入场与 best 更新（通常传 `close`） 3. `trigger`: `f64 | None`，触发价（多头常传 `low`，空头常传 `high`）

输入项	类型	示例
`price`	`Float64`	10.0

输出

项目	说明
返回类型	`Expr`
输出对象	表达式/执行计划/配置对象
输出语义	输出列由算子、alias 或底层实现决定；需要稳定列名时显式使用 alias。
执行方式	先构造对象，再放入 DataSet、Monitor、UDF 或真实执行上下文。
核心调用	`col('price').stra.exit_by_profit_drawdown(0.5, 0.5, False)`

打印输入 / 打印输出

下面内容来自本页示例代码真实执行后的 stdout，不是手写占位。

打印输入

print(data)

shape: (20, 1)
┌───────┐
│ price │
│ ---   │
│ f64   │
╞═══════╡
│ 10.0  │
│ 10.2  │
│ 10.1  │
│ 10.5  │
│ 10.7  │
│ …     │
│ 12.4  │
│ 12.2  │
│ 12.7  │
│ 12.9  │
│ 13.1  │
└───────┘

打印输出

print(out)

shape: (4, 2)
┌────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ 项目           ┆ 内容                            │
│ ---            ┆ ---                             │
│ str            ┆ str                             │
╞════════════════╪═════════════════════════════════╡
│ 调用           ┆ col('price').stra.exit_by_prof… │
│ 返回类型       ┆ Expr                            │
│ 状态           ┆ 表达式构造完成                  │
│ 怎么得到业务表 ┆ 放进                            │
│                ┆ col(...).runtime().calc_dat…    │
└────────────────┴─────────────────────────────────┘

调用

Python

col('price').stra.exit_by_profit_drawdown(0.5, 0.5, False)

参数	类型	默认值	说明
`start_per`	`float \| Params`	`必填`	位置参数
`stop_per`	`float \| Params`	`必填`	位置参数
`reverse`	`bool`	`False`	位置参数

源码参数说明

- `start_per: float | Params`：盈利启动阈值（百分比）
- `stop_per: float | Params`：回撤触发阈值（百分比）
- `reverse=False`：多头模式
- `reverse=True`：空头模式

完整代码

这个算子页使用接口示例：不伪造计算结果。需要真实上下文、多输入源、Monitor session、UDF 回调、策略状态，或当前底层实现之后再执行。

展开可复制完整代码

Python

import datetime as dt
import polars as pl
import qust as qs
from qust import col, pms

data = pl.DataFrame(
    {
        "price": [10.0, 10.2, 10.1, 10.5, 10.7, 10.4, 10.9, 11.1, 10.8, 11.3, 11.6, 11.4, 11.9, 12.1, 11.8, 12.4, 12.2, 12.7, 12.9, 13.1],
    }
)

pool = qs.DataPool("doc_pool")
monitor = qs.Monitor()
right = qs.DataSource("right")
schema = [("x", qs.dt.Float64)]
plot_expr = col("x")
df = col("x").runtime()

print("算子:")
print('stra.exit_by_profit_drawdown')
print("场景:")
print('策略信号：把开平仓信号、价格和状态转成交易状态表达式。')
print("模式:")
print('接口示例：只构造表达式或对象，不伪造计算结果。')
print("输入列:")
print('price')
print("调用:")
print("col('price').stra.exit_by_profit_drawdown(0.5, 0.5, False)")
print("输入数据模板:")
print(data)
try:
    result = col('price').stra.exit_by_profit_drawdown(0.5, 0.5, False)
except BaseException as err:
    out = pl.DataFrame({
        "项目": ["调用", "状态", "错误类型", "错误信息"],
        "内容": ["col('price').stra.exit_by_profit_drawdown(0.5, 0.5, False)", "未执行成数据表", type(err).__name__, str(err)[:200]],
    })
    print("输出:")
    print(out)
else:
    out = pl.DataFrame({
        "项目": ["调用", "返回类型", "状态", "怎么得到业务表"],
        "内容": ["col('price').stra.exit_by_profit_drawdown(0.5, 0.5, False)", type(result).__name__, "表达式构造完成", "放进 col(...).runtime().calc_data(data)、col.with_cols(...).runtime().calc_data(data)，或对应 Monitor/DataSet 运行上下文。"],
    })
    print("输出:")
    print(out)

改成业务代码

改哪里	怎么改
列名	把示例 DataFrame 里的列名换成你的真实列名，列顺序保持和用法一致。
参数	只改函数括号里的参数；不要随意改变 `rolling/over/batch/select` 的链式层级。
输出名	需要稳定输出列名时，在表达式尾部加 `.alias("name")`。
调试	先打印输入数据和调用字符串，再执行 `calc_data`；报 schema 错时先检查列数和 dtype。

注意事项

- `open_sig` 连续为 `True`：会反复重置入场状态
- `price` 不是入场参考价（如传错列）会导致阈值偏移
- `trigger` 方向传反（多头传 `high` / 空头传 `low`）会改变触发语义

来源

项目	位置
源码文件	`future.py`
类/对象	`Stra`