回测命名空间 / future.py

bt.sig_stra_analysis

信号类策略交易结果分析输入至少包含以下几列: datetime: 时间戳 ticker: str，品种名称 close: 收盘价 open_long_sig: bool 开多信号 exit_long_sig: bool 平多信号 open_short_sig: bool 开空信号 exit_short_sig: bool 平空信号输出空DaTaFra

接口示例returns: Exprbt

输入 / 输出

输入

datetime, code, close, open_sig, exit_sig

输入项	类型	示例
`datetime`	`Datetime`	2026-01-01 09:30:00
`code`	`String`	AAA
`close`	`Float64`	10.0
`open_sig`	`Boolean`	False
`exit_sig`	`Boolean`	False

输出

项目	说明
返回类型	`Expr`
输出对象	表达式/执行计划/配置对象
输出语义	输出列由算子、alias 或底层实现决定；需要稳定列名时显式使用 alias。
执行方式	先构造对象，再放入 DataSet、Monitor、UDF 或真实执行上下文。
核心调用	`col('datetime', 'code', 'close', 'open_sig', 'exit_sig').bt.sig_stra_analysis(monitor)`

打印输入 / 打印输出

下面内容来自本页示例代码真实执行后的 stdout，不是手写占位。

打印输入

print(data)

shape: (20, 5)
┌─────────────────────┬──────┬───────┬──────────┬──────────┐
│ datetime            ┆ code ┆ close ┆ open_sig ┆ exit_sig │
│ ---                 ┆ ---  ┆ ---   ┆ ---      ┆ ---      │
│ datetime[μs]        ┆ str  ┆ f64   ┆ bool     ┆ bool     │
╞═════════════════════╪══════╪═══════╪══════════╪══════════╡
│ 2026-01-01 09:30:00 ┆ AAA  ┆ 10.0  ┆ false    ┆ false    │
│ 2026-01-01 09:31:00 ┆ BBB  ┆ 10.2  ┆ false    ┆ false    │
│ 2026-01-01 09:32:00 ┆ CCC  ┆ 10.1  ┆ true     ┆ false    │
│ 2026-01-01 09:33:00 ┆ AAA  ┆ 10.5  ┆ false    ┆ false    │
│ 2026-01-01 09:34:00 ┆ BBB  ┆ 10.7  ┆ false    ┆ true     │
│ …                   ┆ …    ┆ …     ┆ …        ┆ …        │
│ 2026-01-01 09:45:00 ┆ AAA  ┆ 12.4  ┆ false    ┆ false    │
│ 2026-01-01 09:46:00 ┆ BBB  ┆ 12.2  ┆ false    ┆ false    │
│ 2026-01-01 09:47:00 ┆ CCC  ┆ 12.7  ┆ false    ┆ true     │
│ 2026-01-01 09:48:00 ┆ AAA  ┆ 12.9  ┆ true     ┆ false    │
│ 2026-01-01 09:49:00 ┆ BBB  ┆ 13.1  ┆ false    ┆ false    │
└─────────────────────┴──────┴───────┴──────────┴──────────┘

打印输出

print(out)

shape: (4, 2)
┌────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ 项目           ┆ 内容                            │
│ ---            ┆ ---                             │
│ str            ┆ str                             │
╞════════════════╪═════════════════════════════════╡
│ 调用           ┆ col('datetime', 'code', 'close… │
│ 返回类型       ┆ Expr                            │
│ 状态           ┆ 表达式构造完成                  │
│ 怎么得到业务表 ┆ 放进                            │
│                ┆ col(...).runtime().calc_dat…    │
└────────────────┴─────────────────────────────────┘

调用

Python

col('datetime', 'code', 'close', 'open_sig', 'exit_sig').bt.sig_stra_analysis(monitor)

参数	类型	默认值	说明
`monitor`	`Monitor`	`必填`	位置参数

完整代码

这个算子页使用接口示例：不伪造计算结果。需要真实上下文、多输入源、Monitor session、UDF 回调、策略状态，或当前底层实现之后再执行。

展开可复制完整代码

Python

import datetime as dt
import polars as pl
import qust as qs
from qust import col, pms

data = pl.DataFrame(
    {
        "datetime": ['2026-01-01 09:30:00', '2026-01-01 09:31:00', '2026-01-01 09:32:00', '2026-01-01 09:33:00', '2026-01-01 09:34:00', '2026-01-01 09:35:00', '2026-01-01 09:36:00', '2026-01-01 09:37:00', '2026-01-01 09:38:00', '2026-01-01 09:39:00', '2026-01-01 09:40:00', '2026-01-01 09:41:00', '2026-01-01 09:42:00', '2026-01-01 09:43:00', '2026-01-01 09:44:00', '2026-01-01 09:45:00', '2026-01-01 09:46:00', '2026-01-01 09:47:00', '2026-01-01 09:48:00', '2026-01-01 09:49:00'],
        "code": ['AAA', 'BBB', 'CCC', 'AAA', 'BBB', 'AAA', 'BBB', 'CCC', 'AAA', 'BBB', 'AAA', 'BBB', 'CCC', 'AAA', 'BBB', 'AAA', 'BBB', 'CCC', 'AAA', 'BBB'],
        "close": [10.0, 10.2, 10.1, 10.5, 10.7, 10.4, 10.9, 11.1, 10.8, 11.3, 11.6, 11.4, 11.9, 12.1, 11.8, 12.4, 12.2, 12.7, 12.9, 13.1],
        "open_sig": [False, False, True, False, False, True, False, False, False, True, False, False, False, False, True, False, False, False, True, False],
        "exit_sig": [False, False, False, False, True, False, False, False, True, False, False, False, False, True, False, False, False, True, False, False],
    }
).with_columns(pl.col("datetime").str.to_datetime())

pool = qs.DataPool("doc_pool")
monitor = qs.Monitor()
right = qs.DataSource("right")
schema = [("x", qs.dt.Float64)]
plot_expr = col("x")
df = col("x").runtime()

print("算子:")
print('bt.sig_stra_analysis')
print("场景:")
print('回测：从信号、持仓和价格生成成交或收益输出。')
print("模式:")
print('接口示例：只构造表达式或对象，不伪造计算结果。')
print("输入列:")
print('datetime, code, close, open_sig, exit_sig')
print("调用:")
print("col('datetime', 'code', 'close', 'open_sig', 'exit_sig').bt.sig_stra_analysis(monitor)")
print("输入数据模板:")
print(data)
try:
    result = col('datetime', 'code', 'close', 'open_sig', 'exit_sig').bt.sig_stra_analysis(monitor)
except BaseException as err:
    out = pl.DataFrame({
        "项目": ["调用", "状态", "错误类型", "错误信息"],
        "内容": ["col('datetime', 'code', 'close', 'open_sig', 'exit_sig').bt.sig_stra_analysis(monitor)", "未执行成数据表", type(err).__name__, str(err)[:200]],
    })
    print("输出:")
    print(out)
else:
    out = pl.DataFrame({
        "项目": ["调用", "返回类型", "状态", "怎么得到业务表"],
        "内容": ["col('datetime', 'code', 'close', 'open_sig', 'exit_sig').bt.sig_stra_analysis(monitor)", type(result).__name__, "表达式构造完成", "放进 col(...).runtime().calc_data(data)、col.with_cols(...).runtime().calc_data(data)，或对应 Monitor/DataSet 运行上下文。"],
    })
    print("输出:")
    print(out)

改成业务代码

改哪里	怎么改
列名	把示例 DataFrame 里的列名换成你的真实列名，列顺序保持和用法一致。
参数	只改函数括号里的参数；不要随意改变 `rolling/over/batch/select` 的链式层级。
输出名	需要稳定输出列名时，在表达式尾部加 `.alias("name")`。
调试	先打印输入数据和调用字符串，再执行 `calc_data`；报 schema 错时先检查列数和 dtype。

注意事项

先确认输入列名、顺序、类型和本页一致。
输出列名不符合业务语义时，显式追加 .alias(...)。
窗口和分组类算子要确认 rolling/expanding/over/batch 的链式层级。

来源

项目	位置
源码文件	`future.py`
类/对象	`Bt`